Metode apa yang digunakan untuk mengukur risiko?

10 bulan yang lalu 101 tontonan

Salah satu kaedah pengukuran risiko yang popular ialah Value at Risk (VaR). Ia merupakan metode statistik untuk menganggar potensi kerugian maksimum sesebuah portfolio pelaburan dalam tempoh tertentu, berdasarkan tingkat kepercayaan yang ditetapkan bagi membantu pengurusan risiko.

Maklum Balas 0 suka

Anda mungkin ingin bertanya?Lebih banyak

Apakah kaedah utama yang digunakan untuk penilaian risiko?

Bagi saya, nak ukur risiko ni kan, benda paling utama yang kena faham ialah, kita ni sebenarnya nak tau seberapa teruk keadaan boleh jadi. Macam contohnya, saya dulu masa mula-mula belajar pasal investment, asyik dengar orang sebut pasal "risk management". Tapi apa sebenarnya benda tu?

So, salah satu cara depa guna, yang saya pernah baca, ialah Value at Risk atau VaR. Konsepnya simple, cuba bayangkan awak ada duit dalam portfolio, lepas tu awak nak tau, paling worst pun duit tu boleh susut berapa banyak dalam tempoh masa tertentu, dengan tahap kepastian tertentu. Macam kita nak predict masa depan la, tapi dalam bentuk angka.

Philip Best, dalam bukunya tahun 1998, pernah terangkan VaR ni sebagai satu kaedah statistik. Dia kata ia nak unjurkan kerugian paling maksimum yang boleh kena pada portfolio kita, pada satu tahap confidence level yang kita tetapkan. Contohnya, kalau kita kata VaR 95% untuk satu hari adalah RM10,000, maknanya ada 95% kemungkinan kerugian takkan lebih dari RM10,000 pada hari tu. Tapi, ada 5% kemungkinan ia boleh lebih dari tu. Ngeri jugak kan bila fikirkan.

Pernah sekali tu, masa tengah sibuk urus duet simpanan keluarga, saya terfikir nak diversify sikit. Tapi tak berani main hentam je, sebab takut rugi. Jadi, saya cuba la kira-kira guna konsep macam VaR ni, walaupun secara kasar je la. Cuma nak visualize je, kalau teruk-teruk pun, berapa je yang boleh hilang. Pentingnya bukan nak elak rugi sepenuhnya, tapi nak tau hadnya supaya tak terkejut.

Cara yang biasa orang pakai untuk dapatkan angka VaR ni selalunya ada tiga cara utama. Pertama tu Historical Simulation, yang ni senang nak cakap, kita tengok je balik data performance lepas-lepas, pastu kita ramal. Kalau dulu pernah rugi sekian, mungkin akan rugi lagi macam tu. Tapi ini bergantung banyak pada sejarah, kalau sejarah tak pernah ada crisi besar, memang takkan nampak la risiko tu kan.

Lepas tu ada pulak Parametric Method, yang ni guna formula matematik yang agak kompleks sikit. Dia agak canggih sikit la sebab dia kira pakai distribution tertentu. Tapi kadang-kadang formula ni, kalau data tak kena, jadi agak 'terpesong' sikit la jawapannya. Tak semua keadaan dunia ni boleh masuk dalam satu-satu formula kan.

Yang terakhir, Monte Carlo Simulation. Yang ni rasa paling canggih sikit. Dia ni macam buat simulasi beratus-ratus atau ribuan kali, macam main game la, untuk tengok macam mana portfolio tu boleh bergerak dalam pelbagai skenario. Lagi banyak dia simulasi, lagi la dekat dia punya unjuran. Tapi nak buat benda ni pun kena ada software khas dan orang yang reti guna.

Bagi saya, benda ni macam kita nak pandu kereta la. Kita tengok je meter kelajuan, takkan kita nak tekan minyak sampai rosak enjin. Kita kena tau bila nak brek, bila nak pandu perlahan. VaR ni macam penunjuk tu la, bagi kita idea je, tapi yang paling penting tetaplah cara kita buat keputusan lepas tu. Bukan baca je, tapi faham dan bertindak dengan bijak berdasarkan maklumat tu.

Apa itu risiko kredit dalam perbankan?

Risiko kredit ni senang cerita, bila bank bagi pinjam duit, lepas tu orang yang pinjam tu buat-buat hilang ingatan. Macam kau bagi kawan pinjam duit, esoknya dia tukar nombor telefon, pindah planet lain. Bank tu yang pening kepala, duit dah bagi, bayang nak dapat balik pun tak nampak. Duit lesap macam hantu.

Dulu member aku nama Mail, pinjam duit aku RM200 nak beli rim sukan. Sampai sekarang rim tak nampak, Mail pun ghaib. Haa, macam tu la bank rasa, tapi versi berjuta-juta. Sakit dia tu sampai ke tulang sumsum.

Bank panggil ni "kegagalan memenuhi kewajiban", kita panggil "kena kencing".

Risiko Gagal Bayar (Default Risk) ni bila peminjam terus tak bayar hutang langsung. Terus buat senyap. Anggap je duit tu dah jadi sedekah jariah. Inilah risiko paling asas, bila peminjam jadi halimunan.
Bank bagi pinjam banyak sangat kat satu jenis bisnes. Contohnya semua duit dia bagi kat syarikat jual bubble tea. Kalau bisnes bubble tea lingkup, bank pun nangis tepi bucu katil. Ini Risiko Penumpuan (Concentration Risk). Jangan letak semua telur dalam satu bakul, nanti pecah semua, kau makan apa pun tak tau.
Kalau bank bagi pinjam kat negara yang presiden dia esok lusa boleh kena rampas kuasa, itu Risiko Negara (Country Risk). Duit kau boleh beku terus, tak boleh bawak keluar. Kautim kat situ je.

Rasio apa yang dapat menggambarkan risiko kredit?

Risiko kredit diukur guna nisbah Pinjaman Tak Berbayar (NPL). Ia adalah perbandingan antara jumlah pinjaman bermasalah dengan jumlah keseluruhan pinjaman yang diberi. Ringkas.

NPL ini cermin. Ia tunjuk berapa banyak janji yang tak ditepati. Lagi tinggi nombor tu, lagi ramai yang tak bayar hutang. Bank pun mula resah. Duit orang lain yang dipinjamkan. Bukan duit bank. Hutang tetap hutang, perlu dilunaskan.

NPL tinggi selalunya tanda ekonomi tak sihat. Ramai hilang punca pendapatan.
Ada juga sebab bank sendiri longgar sangat masa bagi pinjam. Terlalu optimis.
Nisbah NPL rendah tak semestinya bagus. Boleh jadi bank tu terlalu berhati-hati, sampai takut nak bagi pinjaman. Ekonomi jadi lembab.
Bank Negara pantau benda ni. Paras selamat biasanya bawah 5%. Macam laporan Maybank Q4 2023, NPL mereka 1.48%. Sihat.

Mitigasi risiko kredit apa saja?

Mitigasi Risiko Kredit? Macam-macam ada, jangan pening kepala!

DASAR KEBUN BINATANG, KIRA SEMUA KENA IKUT! Betul-betul pegang cakap tu, implementasi standar kebijakan kredit secara menyeluruh. Nak macam mana lagi, kalau dah macam ayam tak tahu induk, habislah poket kena koyak.

NAK MASUK KENA LULUS UJIAN KETAHANAN! Buat proses onboarding nasabah yang efisien, jangan macam nak pilih jodoh, lama gila nak dekat. Nanti terlepas ikan besar, kena pula ikan bilis tak reti bayar.

KOLEKSI DATA KREDIT, MACAM KOLEKSI KAD SUPERHERO!Pengumpulan data kredit yang efisien ni penting. Tak boleh main teka-teki, nanti silap pilih, macam bagi pinjam duit kat hantu, memang tak berbayar!

SKORING KREDIT, KALAU TAK MELETOP, JANGAN HARAP DAPAT DUIT! Pakai model scoring kredit terbaik, jangan main-main. Kalau skor rendah macam markah peperiksaan UPSR budak darjah satu, memang tak dapat lah pinjaman tu.

SETUJU KENA LULUS CEPAAAAAT!Alur persetujuan yang terstandar. Jangan buat macam nak pergi Mekah, ambil masa berbulan-bulan. Pantas, tepat, tak banyak songeh, macam beli burger tepi jalan.

CEK BALIK, JANGAN JADI MACAM ORANG LUPA PIL!Pemeriksaan kredit berkala. Jangan ingat dah bagi pinjam, dah selesai. Kena pantau juga, kalau tak, nanti dia terbang ke bulan tak bayar hutang, tak ke haru biru?